Cuando trabajamos detrás de un proxy podemos experimentar algunos problemas con ciertas aplicaciones. Incluso Visual Studio puede verse perjudicado por ello 
Para solucionarlo, podemos modificar el archivo de configuración de Visual Studio para especificar el uso del proxy por defecto.
En primer lugar cerramos todas las instancias de Visual Studio. Hacemos clic con el botón derecho sobre el acceso directo Microsoft Visual Studio 2010 para localizar la ubicación del ejecutable devenv.exe.
De todos los archivos que encontramos en el directorio, el que realmente nos interesa es devenv.exe.config que corresponde con el archivo de configuración del IDE.
Abrimos el mismo con Visual Studio y añadimos las siguientes líneas dentro de la sección <system.net>.
<defaultProxy useDefaultCredentials="true" enabled="true"> <proxy usesystemdefault="True" /> </defaultProxy>
De tal manera que el archivo de configuración quede con el siguiente aspecto:
Si arrancamos de nuevo Visual Studio, ya podemos ejecutar aquellas acciones que requieran de autenticación en el proxy 
Espero que sea de utilidad 
¡Saludos!