Candlestick para traders con SqlServer

Creo que el título no puede ser más descriptivo: un artículo publicado esta semana en ScribD en el que comento algunas técnicas útiles para análisis bursátil utilizando consultas de Sql Server. Únicamente con consultas de Sql Server conseguimos detectar patrones de velas japonesas que indican comienzos o finales de tendencias, proporcionando un apoyo a la decisión de inversión.

 

Publico en la zona de medios la base de datos real que utilizo en el artículo.

2 comentarios en “Candlestick para traders con SqlServer”

  1. Tremendo el articulo, Fran! Me ha encantado!

    Si te animas a llevarlo un paso más allá, yo incluiría el analisis de los aregados con StreamInsight: de este modo, en lugar de trabajar con datos almacenados del periodo de tiempo de interes, podrías ir creando una ventana que estudiara los datos tal cual van llegando y generando los candlesticks en cada uno de los intervalos.

    Lo dicho.. excelente artículo!

  2. Gracias Pablo.

    Yo creo que en este caso StreamInsight no aportaría gran cosa, ya que estos son datos “lentos”, es decir, no me sirve de nada detectar una figura a media sesión, tengo que esperar al cierre para ver si realmente se confirma. De hecho actualmente estoy trabajando con sesiones semanales en lugar de diarias.

    De todas formas sí que en otro tipo de análisis de trading es innegable que aportaría mucho las capacidades de análisis en tiempo real de StreamInsight.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *