Por el momento, hasta que no podamos disfrutar del todo de Visual Studio 2010, la versión 2008 no tiene por defecto el soporte para el intellisense de JQuery. ¡Pero todo tiene solución! Ya que entiendo que es una gran comodidad para el programador visualizar las posibilidades que nos ofrece una librería como esta.
En primer lugar debemos tener instalado el SP1 para Visual Studio 2008 (o también, desde ese mismo link, podemos conseguir el Visual Studio 2008 Express Editions con el SP1 integrado) y un hotfix que podéis descargar de esta dirección.
Una vez que tenemos listo nuestro Visual Studio, ya podemos descargar los vsdoc.js que nos ofrece JQuery. Si accedemos al listado de descargas, podemos visualizar los vsdocs disponibles desde la versión 1.2.6 en adelante. Los archivos necesarios son aquellos que en la descripción aparece lo siguiente: Visual Studio Autocomplete Documentation.
Descargamos el vsdoc para la versión que estamos utilizando de JQuery y lo agregamos en nuestro proyecto. Al comienzo de los archivos js, indicamos como referencia el vsdoc que hemos añadido de la siguiente forma:
/// <reference path="~/jquery-1.3.2-vsdoc2.js"/>
Por último, podemos comprobar como efectivamente nos muestra el listado de posibilidades y una pequeña descripción de el uso de las mismas.
¡Saludos!