La mejor opción es usar ADO mediante la directiva #import. Y el mejor comienzo leer el siguiente articulo para saber como hacerlo:
Otra fuente interesante de información es: Visual C++ ADO Programming
Sin embargo, si estas programando en C++ manejado, bien sea Managed C++ o C++/CLI el camino a seguir es ADO.net
Hechadle un vistazo a:
Aplicación de ejemplo de ADO.NET
Learning ADO.NET
Otra situación es estar mezclando código manejado y no manejado y que tengas que manejar recordset de ADO y dataset de ADO.net. En este caso lee: How to use ADO RecordSet objects in Visual C++ .NET or in Visual C++ 2005
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